С большей вероятностью астероид-убийца динозавров упадёт на Землю в ближайшие 5 минут, чем вы потеряете при торговле по тренду.
Вероятность закономерности тренда — 75%, соотношение риск/прибыль — 1:2. 1000 сделок
Ни одного реального события настолько редкого не существует — даже падение астероида оказывается несравнимо более вероятным.
И даже при 55% с тем же соотношением 1:2 вывод не меняется: такой убыток примерно в 10³⁰ раз менее вероятен, чем падение астероида-убийцы динозавров в ближайшие 5 минут.
обратите вниманиездесь всего ~10 нулей. Именно поэтому даже падение астероида — в десятки и сотни порядков вероятнее, чем ваш лосс при торговле по тренду
Торговля по тренду — самая эффективная математическая модель взлома фондового рынка
Закономерность тренда — это когда цена в устойчивом восходящем тренде возвращается к старшей скользящей средней и отталкивается от неё.
1. Что такое вероятность закономерности тренда = 75%?
75% — это не выдуманное число. Это доля касаний скользящей, которые реально отработали на исторических данных. Вот IGV (ETF на софтверный сектор): касания размечены по порядку. Зелёные стрелки — цена коснулась средней и оттолкнулась (сработало), красные крестики — ложные касания (пробой). Из всех касаний отработало около 75%. Так и измеряется вероятность закономерности: сколько раз из общего количества она сработала в прошлом.
Соотношение риск/прибыль тут 1 к 2? Посмотрите на график — тут доходит даже до 1 к 10.
Прошлый результат не гарантирует будущий? Именно об этом и речь: математики это понимают — поэтому и не говорят, что закономерность гарантированно принесёт прибыль. Они говорят, что закономерность с большей вероятностью повторится, — и эту вероятность мы с вами только что посчитали: 75%.
Мы ищем закономерности тренда, а не закономерности отскока в боковике.
2. Почему «1000 раз» работает
Один сетап — случайность. Но если у сделки есть перевес (положительное матожидание), то с ростом числа сделок средний результат сходится к этому перевесу — это и есть закон больших чисел. Чем больше повторений, тем меньше роль везения. Ниже — что это значит в цифрах за 1000 сделок, когда прибыль равна риску (1:1) и сделки независимы.
Насколько это редко — потерять при торговле по тренду? Реальные аналогии
3. А вот что будет с той же вероятностью — но на короткой дистанции
В самом начале мы посчитали: вероятность уйти в минус за 1000 сделок — почти ноль (вплоть до десятков нулей после запятой). Но эта «почти невозможность» — целиком заслуга дистанции. Сократите число сделок — и шанс убытка вырастает на десятки порядков.
«Нулей» резко становится меньше с укорочением серии. Перевес работает только вдолгую — на короткой дистанции отдельная серия легко уходит в минус, поэтому прибыль здесь не гарантируется, и важно «дожить до дистанции».
4. После этого текста у вас больше нет права говорить, что на фондовом рынке нельзя зарабатывать.
Ваш мозг обманывал вас не потому, что рынок сложный, а потому что вы не знали математику.
Не верьте эмоциям. Верьте цифрам. Торгуйте по тренду.
Прибыль на короткой дистанции не гарантируется
Честно: где прячется «почти»
- Винрейт без R — половина уравнения. Даже 75% сольют счёт, если выигрыши мелкие, а убытки крупные. Подвигайте ползунок R — увидите, как растёт риск.
- Это замер по прошлому. 75–88% посчитаны на истории; в будущем перевес может ослабнуть, и вы окажетесь в строке с меньшим винрейтом.
- Сделки коррелируют. В один кризис половина касаний пробивает среднюю разом — разброс больше, а шанс на минус толще, чем в идеальной модели.
- Нужно дожить до дистанции. Цифры «после 1000» не покрывают риск обнулить счёт по дороге. Поэтому стоп, БУ и размер позиции — условие, при котором статистика вообще успевает сработать.
Готов ли ты торговать по тренду?
5. Изучите эталонные примеры в высоком разрешении, поймите критерии — и присылайте такие же сетапы в идеи портфеля.
Каталог примеров
Графики каталога — в Про
Фильтры и темы открыты для всех. Сами эталонные графики в высоком разрешении доступны только для Про.
Станьте Про, чтобы открыть графики →Что скидывать в идеи
Нашли инструмент с таким же касанием? Сделайте скриншот в TradingView в высоком разрешении и пришлите в идеи портфеля.
Открыть форму идей →Помним: мы зарабатываем оптом, а не в розницу. Не на одной закономерности, а только через 1000 закономерностей